即期价差转向期货溢价是金融市场中常见的现象，也是投资者们经常关注的一个重要指标。即期价差是指即期市场上某个商品或资产的价格与期货市场上同一商品或资产的价格之间的差异，通常用来衡量市场的供需关系和投资者的情绪。

当即期价差转向期货溢价时，意味着投资者对未来市场的预期变得更加乐观，他们愿意支付更高的价格来获取期货合约。这种情况通常发生在市场对某个商品或资产的需求增加，或者对未来的价格走势持乐观态度的情况下。

那么，即期价差转向期货溢价是如何计算的呢？简单来说，可以通过以下公式来计算：

即期价差 = 即期市场价格 - 期货市场价格

期货溢价 = 期货市场价格 - 即期市场价格

当即期价差为负数，即期市场价格低于期货市场价格时，即期价差就转向期货溢价。而当即期价差为正数时，则为即期溢价，即期市场价格高于期货市场价格。

投资者们通常会密切关注即期价差和期货溢价的变化，以便更好地把握市场走势和进行投资决策。当即期价差转向期货溢价时，投资者可以选择在即期市场上卖出商品或资产，然后在期货市场上做多相同的商品或资产，从中获利。当然，这需要一定的市场分析和风险管理能力。

总的来说，即期价差转向期货溢价是金融市场中常见的现象，投资者们应该密切关注市场动态，灵活应对，以获取更好的投资回报。希望以上内容能对投资者们有所启发和帮助。